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Sachbegriffe
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Sachbegriff GARCH-Prozess
Quelle Vorlage
Erläuterungen Definition: ARCH-Prozess, bei dem in die bedingten Varianzgleichungen die bedingten Varianzen der Vorperioden aufgenommen sind
Synonyme Generalized-ARCH-Prozess
Generalized-autoregressive-conditional-heteroskedasticity-Prozess
GARCH
GARCH-Modell
Thematischer Bezug Verwandter Begriff: ARCH-Prozess
DDC-Notation 519.23
Systematik 10.2ac Mathematische Methoden, Information, Entscheidung ; 29 Stochastik, Operations Research
Typ Allgemeinbegriff (saz)
Thema in 112 Publikationen
  1. Estimation in an additive model when the components are linked parametrically
    Carroll, Raymond J.. - Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin, 2023
  2. Modeling time-varying unconditional variance by means of a free-knot spline-GARCH model
    Old, Oliver. - Wiesbaden, Germany : Springer Gabler, [2022]
  3. ...
Maschinell verknüpft mit 31 Publikationen
  1. Ansteckungseffekte während der europäischen Staatsschuldenkrise
    Kokot, Andreas Marcell. - Düsseldorf : Universitäts- und Landesbibliothek der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 2021
  2. Der Einfluss von impliziter Volatilität auf die Prognose der realisierten Volatilität
    Rogge, Tim. - München : GRIN Verlag, 2021, 1. Auflage, digitale Originalausgabe
  3. ...





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